Трейдер Goldman Sachs лишил банк $118 млн

В конце 2007 г. трейдер Мэтью Маршал Тэйлор «намеренно скрывал от своего работодателя размер позиции по фьючерсным контрактам e-mini на индекс S&P 500, а также риски, прибыли и убытки», — говорится в гражданском иске, который Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) подала вчера в окружной суд Нью-Йорка. Комиссия требует от ответчика выплаты штрафа в размере $130 000 и наложени­я на него постоянного запрета торговать некоторыми ценными бумагами.

В иске не упоминается Goldman. Но в документах Управлени­я по регулировани­ю финансовой индустрии (FINRA), органи­зации профучастни­ков американского рынка ценных бумаг говорится о претензиях банка к Тэйлору, открывшему «необоснованно большие фьючерсные позиции по торговому счету банка», отмечает Financial Times. В то время он действительно работал в Goldman, затем перешел в Morgan Stanley.

Фьючерсы e-mini на индекс S&P 500 торгуются на срочной бирже Chicago Mercantile Exchange, номинальная стоимость одного контракта в 50 раз меньше стоимости индекса S&P 500.

Согласно иску CFTC, Тэйлор ввел в торговую систему Goldman фиктивные позиции на контракты e-mini, чтобы замаскировать свои реальные позиции, которые были открыты без согласовани­я с руководством. Например, утверждает CFTC, 13 декабря 2007 г. Тэйлор провел реальную сделку с 34 604 контрактами, а затем ввел фиктивную информацию о продаже 33 000 контрактов с целью создать впечатлени­е, что его совокупная позиция была сокращена с 37 104 до 4104 контрактов. В тот же день Тэйлор наоткрывал позиций на общую сумму $8,3 млрд. По итогам дня он подготовил отчет о прибылях и убытках, показывавший убыток в $2 млн. На самом же деле, его реальный убыток составил $52 млн.

На следующий день сотрудни­ки банка стали задавать Тэйлору вопросы относительно позиций, с помощью которых он пытался скрыть истинное положени­е дел. Когда банк в итоге закрыл все неавторизованные позиции, совокупный убыток составил $118 млн.

«Когда мы стали задавать вопросы о нарушени­ях, выявленных во время торгового дня 14 декабря 2007 г., трейдер предоставил лживые объяснени­я. Он был немедленно отстранен от работы и вскоре уволен. После этих событий, которые не затронули средства клиентов, мы еще усилили систему контроля», — говорится в заявлени­и Goldman.

Фондовый рынок США, достигший пика в октябре 2007 г., затем начал быстро падать под валом негативных новостей о нараставшем ипотечном и кредитном кризисе.

Потери Тэйлора по неавторизованным сделкам не слишком велики по сравнени­ю, например, с тем, какой убыток принес своему банку Societe Generale трейдер Жером Кервьель. Он стал сам открывать позиции, не имея на то полномочий, с 2005 г., маскируя их фиктивными сделками. Судьба обернулась против него в январе 2008 г., когда он довел их объем до 50 млрд евро. Банк обнаружил позиции в результате рутинной проверки и стал поспешно их закрывать, в результате чего получил убыток в 4,9 млрд евро. В 2010 г. Кервьель был приговорен к трем годам тюрьмы, он также должен компенсировать Societe Generale все потери, на что ему потребовалось бы 170 000 лет.

А один из самых известных трейдеров-жуликов, Ник Лисон, обанкротил свой банк — Barings. С июля 1992 г. по февраль 1995 г. он проводил несанкциони­рованные сделки с фьючерсами и опционами. Землетрясени­е в японском Кобе в начале 1995 г. развернуло рынок против него так, что он потерял 830 млн фунтов стерлингов.

Сейчас суд в Лондоне рассматривает дело трейдера UBS Квеку Адоболи, потенциальный убыток по позициям которого, по утверждени­ю банка, в какой-то момент составлял 7 млрд фунтов ($11,2 млрд). Адоболи, торговавший паями биржевых фондов (ETF), в течени­е 2,5 лет открывал несанкциони­рованные позиции, наращивая их, чтобы скрыть все возраставшие убытки. Все раскрылось в сентябре 2011 г. Совокупные убытки UBS составили 1,4 млрд фунтов ($2,3 млрд). «Мотив Адоболи был: увеличить свой бонус, повысить статус, перспективы продвижени­я по карьерной лестни­це и ублажить свое эго. Как и большинство азартных игроков, он был уверен, что обладает волшебным приемом. Как и у большинства азартных игроков, его проигрыш привел к хаосу и катастрофе — как для него самого, так и для окружавших его людей», — заявила в сентябре на судебных слушани­ях прокурор Саша Уасс.